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齐同学2018-10-06 16:05:20

老师这道题 在做对冲时 为什么不把Duration的2.8计算在内？上课时讲义里面明明是讲了Duration 应该乘进去的呀

回答（1）

最佳

Wendy2018-10-08 15:56:10

同学你好，这个题中给的VaR是bond的VaR值表，要求的也是债券的VaR。所以不需要再乘以久期。
而我们讲义上的mapping，给的利率的VaR，所以要求债券的VaR，是需要在利率的VaR再乘以对应的久期的。

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