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frr07172018-10-06 13:04:37

为什么利率下降时, swap的loss相对小? 它不是久期比较大的么??? 谢谢

回答（1）

Michael2018-10-08 18:56:23

学员你好，你说的应该是讲义里面的那个例题吧，我没记错的话两个久期应该是一样的，但是swap rate的变化和treasury rate的变化不一样。如果真的是利率变化一样，久期大的价格变化一定更大。

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