王同学2018-10-05 22:25:45
王同学老师您好。有两个问题。1、表格中MtM表示什么意思？2、在第一个表格中，sencario2情况下，trade2的-5就算入净额结算，但是在sencario3中，trade1和trade2的就不计入净额结算，这个是不是不对啊？如果trade2的负的价值计入exposure，那么sencario3中的两个负的价值也应该计入净额结算啊？或者按照exposure的定义，负的价值都不应该算做exposure，那么在sencario2中，最后的净额结算应该就是trade1的5啊？
回答（1）
Galina2018-10-08 10:39:51
Galina1、表格中MtM表示什么意思？
mark to market 逐日盯市。
2、在第一个表格中，sencario2情况下，trade2的-5就算入净额结算，但是在sencario3中，trade1和trade2的就不计入净额结算，这个是不是不对啊？如果trade2的负的价值计入exposure，那么sencario3中的两个负的价值也应该计入净额结算啊？或者按照exposure的定义，负的价值都不应该算做exposure，那么在sencario2中，最后的净额结算应该就是trade1的5啊？
no netting时，负值记为0；
netting时，在netting后如果是负值，记为0.
这是netting factor的计算规定。
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