张同学2018-10-05 11:51:59
张同学对于optimal portfolio而言，资产的权重之比是不是要和excess return-Marginal VaR ratio之比相一致?
回答（1）
Crystal2018-10-08 15:03:43
Crystal同学你好，权重之比是不一定的，因为如果一个portfolio是一个有效的，那么对应的该portfolio中的资产的MVAR就应该是相等的，所以在这个题目中具体配比多少是说不好的。
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