叶同学2018-10-05 07:25:16
叶同学No289 请问rc要覆盖ul和el的观点在讲义中的哪了有提到？
回答（1）
Cindy2018-10-08 10:48:30
Cindy同学你好，在internal loss data 那一节有提到过，巴塞尔委员会提出的几个关于预期损失是否能用拨备覆盖的情况。
在操作风险中，操作风险衡量的正确性通常是受到质疑的，所以预期损失到底能不能通过拨备的方式进行覆盖，巴塞尔协议会有详细的要求来帮助银行判断。非预期损失是指在一定的置信水平下的极端损失情况，扣除掉预期损失，就是非预期损失，一般用经济资本（economic capital）来覆盖非预期损失，而风险管理中银行最关注的就是非预期损失。当然是否减去预期损失要根据实际情况来进行判断，如果减去了预期损失，就说明这一部分的预期损失银行是认可可以用拨备来进行覆盖的；如果银行不认可的话，说明这一部分预期损失是不能剔除的。
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