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王同学2018-10-04 23:32:19

老师您好。可以详细讲一下Z-spread的步骤吗？我算得无风险利率是6.63%，然后根据这个算出的DVCS结果是0.28，不是0.21

回答（1）

Galina2018-10-08 14:24:12

首先明确DVCS的定义是当z spread变动一个基点，债券价值的变动。
所以此题就是用92.14-91.93=0.21.
具体计算见原版书115页

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