静同学2018-10-04 22:55:21
老师,这个题,B是空头,题中给了A和B多头的相关系数是0.8,计算组合VaR是到底用+0.8还是-0.8?答案的公式写的-0.8,但结果却是按+0.8算的。我觉得应该减才对
回答(1)
Crystal2018-10-08 11:49:46
同学你好,确实是应该按照减法来计算的。这个题目的答案我们后面会做一个修正的,谢谢你的细心。
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片