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静同学2018-10-04 22:55:21

老师，这个题，B是空头，题中给了A和B多头的相关系数是0.8，计算组合VaR是到底用+0.8还是-0.8?答案的公式写的-0.8，但结果却是按+0.8算的。我觉得应该减才对

回答（1）

Crystal2018-10-08 11:49:46

同学你好，确实是应该按照减法来计算的。这个题目的答案我们后面会做一个修正的，谢谢你的细心。

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