周同学2018-10-04 17:13:13
周同学为什么违约相关系数对于EL没有影响？
回答（1）
Galina2018-10-08 16:23:33
Galina因为el的假设就是不考虑相关性的。没有相关性这一参数，组合的预期损失是线性可加的，即组合的预期损失等于构成组合的每笔贷款的预期损失相加，因为不用考虑相关性的问题，预期损失对于每个客户来说都是线性的。考虑相关性是在求credit var时，相关性对wcl是有影响的。
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