天堂之歌

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周同学2018-10-04 17:13:13

为什么违约相关系数对于EL没有影响?

回答(1)

Galina2018-10-08 16:23:33

因为el的假设就是不考虑相关性的。没有相关性这一参数,组合的预期损失是线性可加的,即组合的预期损失等于构成组合的每笔贷款的预期损失相加,因为不用考虑相关性的问题,预期损失对于每个客户来说都是线性的。考虑相关性是在求credit var时,相关性对wcl是有影响的。

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