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天堂之歌

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王同学2018-10-04 16:30:54

老师你好。二项分布的前提是需要这N个资产的违约概率都相同。如何N个资产的违约概率不同怎么求VaR？

回答（1）

Galina2018-10-08 10:15:38

那用基本的定量方法是不方便求解的。
可以用历史模拟法建模求解。

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