周同学2022-08-17 03:39:59
周同学这里不是说irc是信用风险的计量么，为什么要加到市场风险资本里去
回答（1）
Michael2022-09-01 10:12:28
Michael学员你好，巴塞尔的逻辑是将银行的资产分为交易账簿和银行账簿，其中，交易账簿中的资产考虑市场风险，而银行账簿中的资产考虑信用风险。
IRC的出现，是因为在交易账簿中发现了一些信用敏感性资产，需要考虑信用风险，但是这个资产在交易账簿中，又不能违背巴塞尔设计的总逻辑，所以就对原来市场风险的考量上调一些（将没有考虑的信用风险考虑进去），但是这依然属于市场风险的范畴（只要在交易账簿就一定只考虑市场风险），上调的部分就是IRC。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片