王同学2018-10-02 02:38:34
王同学老师你好。这道题是算对冲，直接用DV01乘以NP，然后两边相等。如果只是单独算利率上升delta y对bond的价格的影响，是不是应该用NP*DV01再除以100，才是利率上升对于债券价值的影响？
回答（1）
Wendy2018-10-08 15:04:28
Wendy同学你好
只是单独算利率上升delta y对bond的价格的影响，是不是应该用NP*DV01再除以100，才是利率上升对于债券价值的影响？
不是的，算y变化对于债券价格的影响应该是如图。
讲义上DV01直接乘以P，其实本质上是久期的对冲，如图二
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