frr07172018-09-29 23:16:53
frr0717老师您好, 如图, 请问下怎么理解有效样本减少了? 谢谢老师!
回答（1）
Wendy2018-09-30 17:29:49
Wendy同学你好，增加的是样本量。不是有效样本。age-w 没有降低样本量，降低的是有限样本容量。这个是从统计的角度进行理解
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你说什么??? 打错字了??? 完全没有get到啊......请您重新说一下???
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同学你好，这里是和传统的历史模拟法计算VaR相比较的。
举个例子，对于日常用的纸巾，如果提高了对它的利用率，那么对它的使用量就是减少的。在这里是同样一个意思，Age-w 比传统的历史模拟法对数据的利用率更高，因为它不会扔掉数据，那么其实就相对于减少了有效样本量需求
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