天堂之歌

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沈同学2018-09-29 19:22:42

106题的第三,四个不太看得懂

回答(1)

最佳

Galina2018-09-30 17:28:01

106题这道题问的其实就是利率互换与bond相比在信用风险问题上的优势。主要是因为利率互换的本金是不用交换的,换的是利息,那么其实它的exposure就只有浮动利息和固定利息的差额部分呀,这个就是IV表述的意思。
III并不是swap特有的优势,对于RR来说,swap和bond比没什么特别的优势。

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