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张同学2018-09-29 15:18:23

老师你好，请问volatility skew两边只有肥尾和瘦尾的，为什么这题中就是肥尾呢？

回答（1）

Wendy2018-09-29 17:25:48

同学你好，因为ES算的是loss。由股票期权的波动率微笑克制，当出现loss的概率是大于lognormal分布的（即厚尾），当出现profit的概率是小的

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