张同学2018-09-29 15:18:23
老师你好,请问volatility skew两边只有肥尾和瘦尾的,为什么这题中就是肥尾呢?
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Wendy2018-09-29 17:25:48
同学你好,因为ES算的是loss。由股票期权的波动率微笑克制,当出现loss的概率是大于lognormal分布的(即厚尾),当出现profit的概率是小的
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