天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM二级

张同学2018-09-29 15:18:23

老师你好,请问volatility skew两边只有肥尾和瘦尾的,为什么这题中就是肥尾呢?

回答(1)

Wendy2018-09-29 17:25:48

同学你好,因为ES算的是loss。由股票期权的波动率微笑克制,当出现loss的概率是大于lognormal分布的(即厚尾),当出现profit的概率是小的

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录