frr07172018-09-29 10:52:35
frr0717如图谢谢
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Wendy2018-09-29 17:23:15
Wendy同学你好，这个是普风险度量方法，给与每个置信水平上对应的损失数据一定的权重，和时间是没有关系的。你这里是不是听岔了
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请您从01. Parametric VaR这个视频的 00:47:30开始听一下, 谢谢.......老师会说句"越早的数据越没有用...."
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同学你好，你的问题特别认真。我去听了一下周老师的讲解，它这里说的随时间衰减，其实说的是这个权重公式本身。这里周老师只是解释这个公式，对比EWMA（随时间呈指数衰减）的性质来理解而已。这个权重和时间是没有啥关系的，只和P有关，而这个P指的是置信水平。
另外一点，置信水平应该是0到100%之间，而不能是1或者2或者3等。周老师只是举得极端例子
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