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杨同学2022-08-13 23:52:04

老师，这道题为什么不是损失由大到小排列，-300000，-200000，-100000,和0，那么概率从左向右累计到99%，那就还是0啊？为什么不能这么理解呢？

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回答（1）

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Lucia2022-08-15 10:36:28

同学，你好，这是计算组合的VaR，不是单个资产的VaR，不能使用排序法计算VaR，而要使用累计概率分布法，在组合的累计概率下，计算排在99%位置上的损失，就是损失100000.

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