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江同学2022-08-13 21:49:28

Incremental VaR的近似式中WA是指A资产增加的价值还是A资产的总价值？如果是A资产的总价值的话，那Incremental VaR的近似式和Component VaR的公式就变成一样的了，对么？

回答（1）

Adam2022-08-15 13:43:29

同学你好，
IVAR公式中的Wa，表示的是这个资产a的增加价值【增加资产的单位数】。


Va是资产a的价值。
二者是有点不一样的哈。只能说近似相等。
所以才说IVAR的近似式和cvar差不多

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