188****68992022-08-09 22:13:24
188****6899老师，视频第一个列子在一级中出现过，但是答案为第三个数-10。请问VaR值到底是如何界定的呢。
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Lucia2022-08-10 09:21:13
Lucia同学，你好，VaR表示在一定期间内一定置信水平下的最大损失，这个例子中，一共有30个数据，那么在90%的置信水平下，10%*30=3，所以最大损失就是倒数三个之后，损失值排序在第四位的数值，就是-7
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但例题中的var值是-7，这是怎么算的呢
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同学，你好，VaR的选择方法有两种，一种是顺数，在这个例子当中就是顺数27个排在第28位的数是VaR值=-10，一种是倒数，在这个例子就是倒数三个数，排在第四个位置的数VaR值=-7.两种VaR选取方法的不同，就导致我们在计算ES的不同，我们一般情况下，是采用倒数的方法。
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