刘同学回答（1）
Crystal2018-09-26 14:04:00
Crystal同学你好，请你把这个题目的题目的图片贴一下。
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Based upon 48 monthly returns, you estimate an actively managed portfolio alpha of 1.05% and a standard error of alpha of 0.14%. The portfolio manager wants to get due credit for producing positive alpha and believes that the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%. Calculate the t-statistic, and state whether you would accept or reject the claim made by the portfolio manager based on the estimated t-value.
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正确答案是这个 t-statistic: 7.5; Conclusion: Reject
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我的疑问是结论为什么是Reject 之前有道类似的题目 答案就是Accept
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同学你好，首先计算出来的关键值是7.5，那么这个值一定是落在拒绝域的，所以就应该是拒绝原假设，接受备择假设。所以我猜测你说的另一个题目应该是接受备择假设。
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这道题目拒绝原假设我知道，但是这道题目问的是whether you would accept or reject the claim，而这里的Claim指的是believes that the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%，重点就在这个CLAIM是否正确吧，您在看下
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同学你好，我懂你的意思了，你想说的是这里面的claim表示的是备择假设的含义吗。
这个里面你说的claim是不正确的，这句话只是题目想要告诉你显著性水平是1%而已，而不是claim，这个题干对于claim也没有特殊的描述，所以我们姑且就认为这个claim就是原假设的含义了。但是问题最后这么问的话确实是引起误会，这个我会和各位老师再商量一下，看看能不能对于题目做一个修正。
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