尹同学2022-08-06 14:27:06
尹同学建模WWR错误风险的四个方法有啥区别？intensity、structural、parametric、jump approach
回答（1）
Michael2022-08-06 22:02:28
Michael学员你好，我建议把握关键词去区分这四种不同的方法。
intensity是直接计算相关系数，这样就可以判断WWR和RWR了；
structural需要建立一个二维正态分布，bivariate normal distribution，有点类似copula
parametric则是直接建立违约概率和敞口之间的关系函数，有了关系函数也就可以直接计算WWR的量了
Jump主要用在外汇领域
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