刘同学回答（1）
Lucia2022-08-05 09:58:26
Lucia同学，你好，这是考极值理论
I. 分布F(x)实际上是未知的；也就是说，它可能是任何东西，类似于CLT（它本身不需要基础分布的假设），EVT不要求F（x）是已知的。
II. 损失数据有一定的群集性；也就是说，损失不是严格意义上的i.i.d。
III. 父分布（即非极端损失）被t分布很好地描述了；也就是说，父分布是非正态的。
IV. 终端用户可能希望极端损失的尾部分布由Gumbel来描述，因为F(x)是肥尾。
V. 最终用户确实希望极端损失的尾部分布本身表现出正偏；也就是右偏。 她的最终用户表示倾向于采用广义的极值分布，坦率地说是因为他们对传统的块状最大值方法更加满意。
上述说法都是正确的。
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老师，POT方法和GEV相比，是要求iid，FX分布已知吗
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同学，你好，If x is a random i.i.d. loss with distribution function F(x), and u is a threshold value of x, we can define the distribution of excess losses over threshold u.POT假设x是一个具有分布函数F(x)的随机i.i.d.损失
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