李同学2022-08-04 19:31:15
李同学题目中说的$3.948指的是什么意思，什么情况下会用到这个值呢？
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Adam2022-08-05 14:59:24
Adam同学你好，
这里的风险预算和费用预算有类似之处但是稍有不同，比如费用预算通常是规定明年开销最多不能超过一个确定金额（不规定资金的去向，但是规定总金额），相似的，风险预算通常是规定投资组合的在险价值不能超过一个确定的金额（不规定组合的构成和金额大小，但是规定在险价值的最大额也就是这里的3.948）。【你可以直接理解成组合的最大的var】
若该投资管理公司涉及非常多的领域，比如房地产、大宗商品等，资产大类预算其实就是确定在各个领域内的在险价值。
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