GIN2022-08-04 17:54:19
GIN请问老师，怎么理解MPD是联合概率，按照MPD（1，2）＝（1－d1）d2，而按照联合概率的定义是前期不违约和后期违约同时发生的概率MPD（1，2）＝（1-d1）+C2?
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Lucia2022-08-05 17:56:35
Lucia同学，你好，你记错了
边际违约概率（Marginal Default Probability）
边际违约概率是指给定年份的违约概率，前一期不违约而后一期违约的概率。计算方式是两期之间的累积违约概率的差额。
第1 年边际违约概率：MPD1=C1
第2 年边际违约概率，即表示第1 年不违约且第2 年违约同时发生的概率：MPD2=C2-C1
第3 年边际违约概率，即表示第2 年不违约且第3 年违约同时发生的概率：MPD3=C3-C2
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