Tracey2022-08-04 17:46:54
Tracey请问74题解题过程是什么，谢谢
回答（1）
Lucia2022-08-04 17:52:20
Lucia同学，你好，这与本主题中的看涨期权例子中的标的债券和利率树相同。但是，这里我们要对看跌期权进行估值。
在第 1 年末，上层节点的期权价值被计算为。
(2.44×0.6+0.38×0.4)/1.0599=1.52
在第一年年底，下层节点的期权价值计算为：。
(0.38×0.6+0×0.4)/1.0444=0.22
今天的期权价值计算为：。
(1.52×0.76+0.22×0.24)/1.0300=1.17
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