天堂之歌

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刘同学2022-08-04 16:42:34

老师,A选项说的都应该是谱风险度量吧,不是一致性风险度量,而且ES也是谱风险的特例,因为令权重都等于1

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回答(1)

Lucia2022-08-05 09:54:07

同学,你好,谱风险度量就是一致性风险度量,ES是谱风险度量的特例

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评论
追问
可是VaR值是谱风险度量但不是一致性风险度量啊,因为不满足次可加性
追答
同学,你好,A选项也可以说是一致性风险度量,你说的VaR值是谱风险度量但不是一致性风险度量啊,因为不满足次可加性也是对的。

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