牟同学回答（1）
Lucia2022-08-05 09:58:10
Lucia同学，你好
题目要求的是the value of convexity in the two year spot rate，那么两种方式所得的2yr spot rate的差异就是the value of convexity.
用第二种方法计算出现值，然后倒求两年期的利率，即1/(1+r)²=0.9071，r=4.9952%
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