孙同学2022-08-04 10:34:55
孙同学Model2模型的ve变形那个是均衡模型吗？忘记怎么拼写了，就是不是holee变形
回答（1）
Lucia2022-08-04 10:57:33
Lucia同学，你好，模型1 和2 被叫做均衡模型，因为没有采取措施来严格匹配最初的期限结构，而后面介绍的模型2 的扩展也就是Ho-Lee 模型，属于无套利模型。仅增加在模型1 上增加一个固定的趋势项得到模型2 既不会影响波动率期限结构的形状也不会影响模型的平行移动的特征，增加一个随时间变动的趋势项也不会改变这些特征。但是有着均值回归的模型就不是平行移动的模型。
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