尹同学2022-08-04 08:26:36
尹同学在VAR的回测中，为什么使用95%的置信水平计算的VAR比99%的置信水平有更广阔的拒绝域？
回答（1）
Lucia2022-08-04 09:43:46
Lucia同学，你好，使用95%的置信水平的拒绝域是5%，使用99%的置信水平的拒绝域是1%，5%＞1%，所以有更广阔的拒绝域
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可是，咱们在第一章市场风险串讲时，老师说到对于longer window、larger significance for testing以及larger VAR confidence level，这三种情况下都更容易拒绝（easier rejection），第三种情况与上述问题有相反的结论。
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同学，你好，larger significance for testing和larger VAR confidence level，置信水平和显著性水平应该是此消彼长的，应该不是同时都是作为更容易拒绝的依据。
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