15****68回答（2）
帆2022-08-04 16:39:08
帆因为没必要，而且也求不出来
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Adam2022-08-04 17:40:02
Adam同学你好，因为题目要求了： increase the ratio of expected excess return to margin VAR
所以要看“SR这个比率”
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SR啥比率？没太理解，英文这句，谢谢
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同学你好，夏普比率。
这句话是说，增加“超额收益除以MVAR”这个比率。
这个考察的是投资组合的在调仓。为了达到整个投资组合的夏普比率最大，只要使得各个资产的超额收益率与边际在险价值之比相等即可。
【即既要关注收益，也要关注风险】。
而你说的是考虑风险。
在不考虑投资组合中各个资产的收益率和交易成本的时候，只要保证构成组合的每个资产MVaR都相等，投资组合的在险价值就是所有配置方案里面最低的，也是任何再平衡策略可以达到的最小组合在险价值。
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