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你同学2022-08-03 19:34:21

为什么这道题不看最后一列的risk contribution呢？

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回答（1）

Adam2022-08-04 17:31:46

同学你好，
最后一列是就是cvar，是资产对组合风险的贡献。
但是我们调仓，要同时看风险和收益。improve the risk/return tradeoff，就是要求SR最大且相等

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