Sophia 回答（1）
姚奕2022-08-03 14:48:39
姚奕这道题目讲的知识点是流动性模块中最后的关于全球美元短缺导致的利率平价公式CIP被违反。
CIP公式为：F/S=(1+r)/(1+r*),其中：
S是即期汇率（表示为一个单位外币值多少本币）；
F是远期汇率；
r是本国无风险利率；
r*是外币无风险利率。
CIP公式也可以变形为：F-S=S((1+r)/(1+r*)-1),
F-S就是互换协议的报价，即远期与即期的汇率差。
If CIP is enforced, then forward points=F-S=S×[(1 Rf_JPY)÷(1 Rf_USD)-1] = 110.00×[(1 0.45%)÷(1 2.50%)-1]=-2.20.
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