姜同学回答（1）
Adam2022-08-03 15:30:52
Adam同学你好，
这个要回归最基本的定义。
IVaR是增加或删除一种资产所引起的组合在险价值的变化。是实实在在增加了头寸的
准确公式是：IVaR_A=VaR_(P+A)-VaR_P。
IVaR_A≈MVaR_A×V_A
CVaR是每一个资产对于整个组合在险价值的贡献量，若由两个资产构成的投资组合在险价值为100万美元，资产A对组合在险价值的贡献是40万美元，资产B对组合在险价值的贡献是60万美元，那么CVaRA是40万美元，CVaRB是60万美元。成分在险价值的计算公式为：
CVaR_A=MVaR_A×V_A。cvar之和等于组合var。
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