黄同学
回答（1）
Lucia2022-08-03 10:10:23
Lucia同学，你好，题目说了一家公司与ABC公司签订了一份2000万美元的纳斯达克100指数的总回报互换合同，作为指数支付方，ABC公司将支付1年期LIBOR+2.5%。该合同将持续1年，现金流将每年进行交换。所以公司是支付指数上涨的部分。另外，合约签订的时候都是约定好libor的，所以都是用期初的libor。纳斯达克指数在未来一年将上涨25%，即(3625/2900)-1，所以指数支付方将向ABC公司支付500万美元(0.25×2000万)。由于ABC公司的支付取决于今天的LIBOR，它将支付3.75%（1.25%+2.5%）或0.75美元（0.0375×2000万）。所以该公司的净现金流将是75万-500万=-425万美元。
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