张同学2018-09-22 10:27:28
张同学为什么用不同的公式计算MVaR, Component VaR 有这么大的区别
回答（1）
Crystal2018-09-25 09:48:49
Crystal同学你好，因为这个公式本身就是有误差的，就比如说你笔记中的CVar的计算，这个假设前提就是你不管增加多少单位的A资产，他的MVar都是不变的，但是这个假设肯定是不正确，因为你每增加一单位的A资产，对应的都是MVAR都是会发生改变的。想要误差不大，那么就只能是在运用这个公式的时候，A资产我只是进行一个微小的变化就可以了。
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