天堂之歌

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张同学2018-09-22 10:27:28

为什么用不同的公式计算MVaR, Component VaR 有这么大的区别

回答(1)

Crystal2018-09-25 09:48:49

同学你好,因为这个公式本身就是有误差的,就比如说你笔记中的CVar的计算,这个假设前提就是你不管增加多少单位的A资产,他的MVar都是不变的,但是这个假设肯定是不正确,因为你每增加一单位的A资产,对应的都是MVAR都是会发生改变的。想要误差不大,那么就只能是在运用这个公式的时候,A资产我只是进行一个微小的变化就可以了。

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