天堂之歌

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张同学2018-09-22 09:49:39

Diversified VaR 是不是只要相关系数不等于1都是的 Undiversified VaR是不是只指相关系数等于1的情况 第32题,为什么用第一种方法算,不对

回答(1)

Crystal2018-09-26 09:23:59

同学你好,你上面的这张图还是有点不清晰,是这样的,diversify他表示的是分散化的含义,两个资产只要是相关性不为0,都是会构成一个分散化的效果的,这个分散化的效果体现的形式就是组合的var是小于两个资产的加和的var值的。

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