胡同学2022-08-01 13:53:52
胡同学EE是可升可降，到期归0的，那为什么forward的EE是上升的，并没有到期归0？
回答（1）
Lucia2022-08-01 15:58:41
Lucia同学，你好，因为它的纵坐标是PFE潜在风险敞口，远期合约（Forward Contract），如远期利率协议和外汇远期，其特点是在合同到期日交割现金流（通常为一次性支付净额）。这意味着风险敞口是一个单调递增函数，反映出随着时间推移，最终合约价值的不确定性不断增加，远期合约的信用风险敞口随着到期日的临近而逐渐增加，如图10-8 所示
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