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泰同学2018-09-21 09:19:36

58题 利率模型里的波动率 用年化的波动率 间隔是1个月 这个波动率还用调整到月吗？前面的练习题都不用调整 这题不调整的话算出来不对 后面答案计算错误 我想知道这个波动率是就是用年化的吗 就通过后面dw调整？

回答（1）

最佳

Wendy2018-09-21 11:10:24

同学你好，这个年化的波动率是要调整的，不过这个调整已经包含在dw=0.16里了

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