POINT2022-08-01 00:06:47
POINT老师 请问一下这个CWHS 和FHS的区别 CWHS中correlation是静态的 FHS是动态的吗？ 就是估计参数的对比能讲一下吗 谢谢
回答（1）
Crystal2022-08-01 13:54:19
Crystal其实不只是这样，FHS还会对于数据进行判断，根据我们对于损失和收益的数据的不同感受，然后来评估数据的波动率，因为如果数据是收益，那么是收益的不管是大还是小，我们都是很喜欢的，也应该给出一个比较低风险指标，但是如果是损失数据，那么他面临的风险我们认为是会比较高的，所以FHS他还加入了我们对于损失和收益数据的不同态度。
这个部分比较复杂，关于这个部分只需要知道讲义部分即可。
CWHS是根据相关系数和波动率来重新调整数据。
FHS是根据相关系数，波动率还有投资者对于数据的不同态度来重新调整数据
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片