小同学2022-07-31 09:59:35
小同学最后一句话啥意思呢，cva的计算和市场风险怎么又扯上关系了
回答（1）
姚奕2022-08-01 16:11:41
姚奕CVA不和市场风险扯上关系，又去嫁给谁呢？呵呵。
CVA就是交易对手信用风险价值的调整啊，计算的就是市场交易业务中的盈利敞口暴露带来信用风险呀，最后一句话的意思是，CVA公式要和市场风险调整过的框架保持一致，请注意是保持一致，没说等于市场风险。啥意思？就是市场风险的资本要求框架做了修改，不用VaR了，改成了Expected shortfall（ES），然后把IRC、SRC都取消了，整合成为了CVA，ES算市场风险，CVA算信用风险，两种互补重叠，又不能遗漏，才叫一致。
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