李同学2022-07-30 18:55:25
李同学交易对手违约率上升，对冲基金敞口下降，这不是RWR啊！RWR不是应该违约率下降，对手敞口下降吗？
回答（1）
Lucia2022-08-01 11:23:46
Lucia同学，你好，你理解错了，对路风险（Right Way Risk，RWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系，使得整体CVA 降低，面临的信用风险减小。PD↑--EAD↓---CVA↓。
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