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牟同学2022-07-30 18:28:56

之前考生说考过liquidity var的假设，假设是什么呢？

回答（1）

姚奕2022-08-02 11:20:35

LVaR分两种，一种假设市场是normal的，这时假设bid-offer spread是一个常数。另一种假设市场处于stressed下，此时spread会大幅波动，因此要计算均值+若干标准差。
另外，清算成本假设是双向的，因此，买入时承担一半，卖出时承担另一半。

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