崔同学2018-09-19 23:46:01
这题从哪里看出来是求市场因子M的1%概率的啊?题目好像没读懂。
回答(1)
Galina2018-09-20 18:01:18
0.01是portfolio PD,12.2%是市场PD。一般常规是给市场的情况求portfolio,此题就是反过来了
做法如图
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