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陈同学2018-09-19 22:20:10

题目中说这是一个ATM call，为什么还会有credit exposure？

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回答（1）

Galina2018-09-20 16:31:01

这个题目比较特殊。要根据题干来分析的。
题目问的是考虑了信用风险的调整，这个option对于long 方，要付多少钱。
ATM是指payoff=0的情况，payoff是不包含期权费的。而此题考的是profit的情况。也就是要考虑到期权费。

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