刘同学2022-07-29 16:22:27
刘同学老师，RWAcredit和credit risk charge是一样的吗，RWAcredit也是等于CRC*12.5吗？CRC/MRC/ORC的具体含义是什么呢
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姚奕2022-08-01 16:39:21
姚奕算巴塞尔协议下的监管资本要求，一定要搞清楚它的公式：
资本要求（risk charge）=RWA*8%，
在计算RWA时，信用风险标准法直接按照RWA=资产敞口余额*RW计算出总的RWA，而市场风险和操作风险是直接计算出资本要求的哦（一定要记住，因为他们是用VaR的方法算的，得到的结果直接是资本要求，这个时候就要倒过来，RWA=资本要求/8%=资本要求*12.5倍。信用风险内部评级法的逻辑和市场风险也是一样的。
所以，记住：信用风险标准法下，credit assets(或者叫credit RWA）*8%=credit risk charge
CRC/MRC/ORC三者的后两个字母都是risk charge，C-credit，M-market，O-operation
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