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吴同学2018-09-19 17:49:26

老师讲了LTCM亏损背后的原理，说亏损时，国债的yield和互换的swap rate反向变动了。但是正常情况下这两个应该同向变动，这里有点不明白，为什么正常情况下这两个应该同向变动。

回答（1）

Crystal2018-09-20 20:15:27

同学你好，因为不管是Treasury还是swap本质上都是债券，只要是债券对应的主要价值变动就是利率。

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