阮同学2022-07-28 16:37:43
阮同学老师好，麻烦解释一下这道题
回答（1）
Lucia2022-07-28 17:13:55
Lucia同学，你好
A 在95%的置信度下，不应该有超过0.5个观察值落在预测范围之外。(在这个模型中，有两个观察值在预测范围之外，这与95%的置信度不一致。)
B 只有在计算之间没有发生重大变化的投资组合才适合进行回测。
C 没办法判断收益的区间
D 回测并不能保证模型的正确性
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