180****91292022-07-28 14:34:46
180****9129A中不同风险的charge能直接相加，不是应该基于相互独立的假设嘛？为什么rau=1？C中strategic risk 属于什么风险？D中结论不太理解，可以直接记忆嘛？
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姚奕2022-07-31 15:29:53
姚奕你完全记错咯，相关性等于1的时候，代表两个东西完全同步，那么发生损失就一起损失，这代表两个分别计算出来的资本不能省，都需要，所以是简单相加得到总数，如果小于1才代表两者不会同时发生损失，那么资本总量就可以省一点。别搞错了哈。
strategic risk就是一个单独的风险类型，因为它和其它风险很不相同，没法合并，所以连操作风险中都不能加入。
D讲的是银行账户上的利率风险（最主要的就是贷款面临的利率风险），这是因为贷款的利息高低都来源于利率高低，这个贷款利率和市场基准利率相比是有高低的，那么市场基准利率一旦升高，之前放出去的贷款相对来说就会产生利息损失，这就是银行账户上的利率风险。
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当correlation=0时，不同风险种类的charge应该如何处理
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等于各个charge的平方和再开根号。
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