黄同学2022-07-28 10:46:20
黄同学模拟2，第42题这四个套利策略具体什么意思呢？能不能再详细讲解点
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Adam2022-07-28 14:41:14
Adam同学你好，不全是套利啊。
A：Binomial option pricing。这个就是二叉树期权定价方法。
B：Gamma management.，意思说白了，就是赚gamma的。只要这个组合经过对冲后净剩下gamma，那么久可以说这个组合就是gamma交易的组合。
C：Risk arbitrage.风险套利。是指在套利的过程中没有采取规避风险的措施，非常典型的例子就是：兼并收购。收购失败则这个策略会有较大损失。
D：Delta hedging.，比较简单的例子是，使用股票去对冲期权的delta
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不太懂啥是Gamma 啥是delta
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同学你好，这个在一级估值--希腊字母中有学习过哦。
期权的delta是衡量的是标的资产变化一单位，期权价值变化多少单位。
gamma衡量的是标的资产变化一单位，期权的delta变化多少单位
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