孙同学2022-07-28 01:55:51
孙同学老师好，我这个问题与视频无关，在实际中，算10天的VaR值，是每隔十天算一个VaR值，还是每天都算此天前十天的VaR值？如果是前者，一年250天的话，那就能算25个VaR值，如果按照后者，那么能算240个VaR值，只有前10天不能算，从第11天，可以每天算一个。
回答（1）
最佳
Lucia2022-07-28 10:37:43
Lucia同学，你好，你要理解VaR的定义，是在一定时间内，一定置信水平下的最大损失，比如一年内99%的VaR值，就是找出在99%的置信水平下那个分位点对应的损失是什么，那就是把一年的数据根据损失大小进行排序，选取排在99%位置上的损失数据，就是VaR值。而不是像你这样理解，是每隔十天，还是此前十天，都先就要给定时间，然后才能计算。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~给我点赞赞，答疑加快快~
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
老师好，我就是理解地不清楚，所以才能在这里问的，希望您能正面直接的回答我，谢谢！我现在收集了某资产一年250个价格数据，按Crystal的说法，这是窗口期，我希望算10天99%的VaR值，按Crystal的说法，这10天是持有期。第一种算法，我每隔10天算一个10天的收益率，总共能算出25个收益率数据，对25个收益率排序，然后取99%的分位数，算出VaR值。第二种算法，我从第10天开始，算1-10天的收益率，算出一个收益率，从第11天内开始，算2-11天的收益率，以此类推，总共能算出241个10天的收益率，我对这241个数据进行排序，取99%分位数，得到VaR值。以上两种方法哪个对？实操中用哪个方法？能否给出正面直接的回答？谢谢！
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片