Tony Long2022-07-27 21:05:35
Tony LongIR_swap什么时候会达到exposure的最高值？
回答（1）
Lucia2022-07-28 11:14:36
Lucia同学，你好
利率互换的信用风险敞口受到两个因素的影响，前期受到现金流不确定性的影响较大，信用敞口上升；随着时间的推移，后期交割完成导致现金流减少的影响较大，信用敞口下降，利率互换整体上呈现先上升后下降的形态。一般是在合约中间某个时间敞口会达到最大，但是没有办法确定是什么时候，因为市场千变万化。
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